Scheffeho větaP([bT(Aβ^−Aβ)]2≤mF1−α(m,n−p)σ^2bTA(XTX)−1ATb)=1−α∀b∈Rm, je-li matice A typu m×p plné hodnosti.
Příklad
Yi=β0+β1⋅HeightI+β2⋅Sexi+β3⋅(Height+Sex)i+εi,ε∼N(0,σ2)
a chceme zkonstruovat 95% PS pro chlapce a dívky
1)
Napíšeme tvar reg. křivky
d: y=β^0+β^1x
ch: y=β^0+β^2+(β^1+β^3)x
2)
Zvolíme vhodný tvar b a A:
d: b=(1x)∈R2, pak
(1x)(10010000)Aβ^1β^2β^3β^4
ch: b=(1x), pak
(1x)(10011001)Aβ^1β^2β^3β^4
Nejprve počítejme pro dívky,
Označme
bTA=xT=(1,x,0,0)3) Odvodíme tvar pásu spolehlivosti (PS)
P[xTβ^−y=β0+β1xxTβ]2≤2F1−α(2,n−4)σ2xT(XTX)−1x=1−α
kde y je náhodná proměnná. Upravujme
P(∣xTβ^−y∣≤2F1−α(2,n−4)σ2xT(XTX)−1x)=1−α
pro xTβ^−y>0 dostáváme dolní hraniciP(y≥xTβ^−2F1−α(2,n−4)σ2xT(XTX)−1x)=1−α
nebo pro xTβ^−y<0 dostáváme horní hraniciP(y≤xTβ^+2F1−α(2,n−4)σ2xT(XTX)−1x)=1−α